fbpx

Marie från Stockholm

Registrerade sig hos valutamäklaren Skilling för 30 minuter sedan.

» Prova Skilling du med.
69% av retail kunder förlorar pengar.
Visa inte igen

Följ oss på

Valutahandel.se Site Logo
featured image

Valutahandel.se fick frågan från @InvesteraMera_Mamman som framför allt använder Stochastics: “Vad skulle du säga skillnaden är på RSI och Stochastic?

En väldigt bra fråga, speciellt om man som de flesta av oss inte direkt vill gräva ner sig i formlerna för att dra slutsatser (även om formlerna för båda finns längst ner i denna artikel).

Därför ska vi först ge Er en kort sammanfattning om Relative Strength Index (RSI) och de största likheterna och skillnaderna mot Stochastics, för att sedan gräva ner oss lite ytterligare i hur och när respektive kan användas. För övrigt vill Valutahandel även tipsa om Bollinger Bands som ett alternativ för att se en trading range.

Vad Du bör veta om RSI & Stochastics

För folk som bara använder en typ av prismomentoscillatorer, vilket är en typ av teknisk indikator som mäter rörelse- eller signalvariationer för att hitta köp- eller säljlägen som varierar kring ett jämviktsläge, så bör du inse följande:

+Både RSI och Stochastic mäter prisrörelser, men på olika sätt och de passar för olika marknader.

+En stokastisk oscillator är baserad på antagandet att stängningskurser bör stängas i samma riktning som den nuvarande trenden.

+RSI är mer användbart när instrumentet trendar (går upp eller ner).

+Både RSI samt Stochastics ger tydlig signaler när man kör dagsgrafer, där varje rörelse på diagrammet är 1 dag. För kortare perioder så är dessa signaler inte alltid så relevanta.

+Den stokastiska indikatorn är däremot mer användbar när marknaden går i sidled eller är lite hackig – utan en tydlig trend.

+Håll alltid koll på marknadens dagliga riktning, på ett lite längre perspektiv, när du väljer vilken prismomentumindikator som kan passa bäst.

Tekniska indikatorer för att förutse marknadsutvecklingen

Idag går vi igenom två av de mest välkända indikatorerna inom teknisk analys, som ofta används som köp eller säljsignal vid trading. För RSI, så brukar 30-nivån på dagliga grafer ofta sättas som gräns för översåld, vilket indikerar att det är läge att köpa aktien, råvaran eller valutaparet. Ifall RSI visar över 70, så kan det vara ett vanligt sätt att gå in och blanka med CFD'er. Häng på och lär dig hur Stochastics fungerar och ifall det kan vara ett alternativ till RSI – samt lär dig hur båda fungerar. I slutändan så behövs bara en trading sajt som Skilling för att komma igång och testa vilken av de tekniska indikatorerna som du föredrar.

Relative strength index (RSI) och stochastic oscillator är båda prismomentoscillatorer som används för att förutsäga marknadsutvecklingen. Trots deras liknande mål har de två indikatorerna mycket olika bakomliggande teorier och metoder. Den stokastiska oscillatorn baseras på antagandet att stängningskurserna bör stängas i samma riktning som den nuvarande trenden. Markus hos oss på Valutahandel, anser att detta kan vara lite enkelspårigt, även om det i marknader som går sidledes kan vara passande, förutsatt att man använder dagsgrafer.

RSI spårar överköpta och översålda nivåer genom att mäta hastigheten på prisrörelser. Fler analytiker använder RSI över den stokastiska oscillatorn, men båda är välkända och ansedda tekniska indikatorer, som passar i olika marknadsförhållande.


Betyg: 9.78/10
Minsta insättning: 1000 kronor
Beskrivning: Trading på ett enkelt vis. Tydliga indikatorer. Prova Skilling nu!

Riskvarning: 69% av retail kunder förlorar pengar.


Relative strength index (RSI)

J. Welles Wilder Jr. utvecklade index för relativ styrka genom att jämföra de senaste vinsterna på en marknad med de senaste förlusterna. På detta sätt är RSI en momentumindikator som mäter storleken på de senaste kursförändringarna för att utvärdera överköpta eller översålda villkor i priset på en aktie eller annan tillgång.

Halliburton RSI - dagsgraf
Klicka för en större bild där du ser köp- och säljsignalerna tydligare

RSI visas vanligtvis som en oscillator (ett linjediagram som rör sig mellan två ytterpunkter) längst ner på ett diagram och kan ha en avläsning från 0 till 100. Mittpunkten för linjen är 50. När RSI rör sig över 70 anses den underliggande tillgången vara överköpt. Omvänt anses tillgången vara översåld när RSI läser under 30. Handlare använder också RSI för att identifiera områden med stöd och motstånd, upptäcka avvikelser för eventuell återgång och för att bekräfta signalerna från andra indikatorer. Du kan läsa mer djupgående om RSI här.

Ett RSI exempel från verkligheten: Halliburton

I diagrammet som är inställt att visa den dagliga kursen, så ser man att 7 trading signaler för RSI har uppkommit under de två senaste åren, förutsatt att man använder 30 som köpsignal och 70 som säljsignal. Utav dessa så har utvecklingen blivit betydligt positiv i 6 utav 7 fall. För de positiva fallen så ser ni en grön prick i diagrammet, medan en röd prick visas när det inte har givit en betydande vinst på några veckors sikt. Som ni kanske noterar så är Halliburton snart kanske är på väg att ge en köpsignal igen, vilken kan vara kul att studera ifall du vill undersöka hur väl RSI fungerar på en cyklisk aktie, som ofta följer lite mer långsiktiga trender. Grafen till höger är tagen från Skilling, där du kan handla Halliburton på en trygg och säker plattform, med BankID och snabb och gratis registering på bara 10 sekunder. Prova själv registrera dig på Skilling nu!

Riskvarning: Detta är inga handelstips eller rådgivning från Valutahandel.se, utan vi försöker bara på ett tydligt sätt beskriva hur RSI fungerar, med ett konkret exempel. Olika inställningar, varierade instrument samt trenden för tillgången kan variera hur väl det fungerar. Det normala är att folk använder RSI för aktier, valutor och råvaror på dagsbasis, som inte är inne i en sidledes rörelse, utan som trendar upp eller ner.

Stokastiska oscillatorer

George Lane skapade stokastiska oscillatorer som jämför stängningskursen för ett värdepapper med en rad av dess priser under en viss tidsperiod. Lane trodde att priserna tenderar att stängas nära sina toppar på uppåtgående marknader och nära deras nedgångar i nedåtgående priser. Liksom RSI plottas stokastiska värden i intervallet mellan 0 och 100. Överköpta förhållanden finns när oscillatorn är över 80, tillgång anses vara översåld när värdena understiger 20.

Stokastisk oscillatorkarta består i allmänhet av två rader: en som återspeglar oscillatorns faktiska värde för varje session och en som återspeglar dess tredagars enkla glidande medelvärde. Eftersom pris tros följa fart, anses skärningspunkten mellan dessa två linjer vara en signal om att en vändning kan vara på gång, eftersom det indikerar en stor förändring i momentum från en dag till en annan.

Skillnader mellan den stokastiska oscillatorn och trenderande prisåtgärder ses också som en viktig omvänd signal. Till exempel, när en baisseartad trend når en ny lägre låg, men oscillatorn skriver ut en högre låg, kan det vara en indikator på att björnar uttömmer sin fart och en hausse-vändning bryter. På samma sätt anses skillnader mellan RSI och pris också vara betydande.


Betyg: 9.67/10
Minsta insättning: €250 (≈ 2500 SEK)
Beskrivning: Handla valuta & aktieCFD'er med Capital. En av de mest ansedda sajterna. Allt på svenska, med bra support. Prova nu!

Riskvarning: 78.77% av individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er.


Likheter mellan RSI och Stochastics

De verkar likna varandra, men StochRSI förlitar sig på en annan formel än vad som genererar RSI-värden. Visar likheter och skillnader mellan amerikansk och brittisk engelskaRSI är ett derivat av priset. Under tiden är StochRSI derivat av RSI i sig, eller ett andra derivat av pris. En av de viktigaste skillnaderna är hur snabbt indikatorerna rör sig. StochRSI går mycket snabbt från överköpt till översåld, eller vice versa, medan RSI är en mycket långsammare rörlig indikator. En är inte bättre än den andra, StochRSI rör sig bara mer (och snabbare) än RSI.

En nackdel med att använda StochRSI är att den tenderar att vara ganska flyktig och snabbt går från hög till låg. Utjämning av StochRSI kan hjälpa till i detta avseende. Vissa handlare tar ett glidande medelvärde av StochRSI för att minska volatiliteten och göra indikatorn mer användbar. Till exempel kan ett 10-dagars enkelt glidande medelvärde av StochRSI producera en indikator som är mycket mjukare och stabilare. De flesta kartplattformar gör det möjligt att tillämpa en typ av indikator på en annan utan några personliga beräkningar.

StochRSI är också det andra derivatet av priset. Med andra ord är dess produktion två steg från det faktiska priset på den tillgång som analyseras, vilket ibland innebär att den kan vara osynkroniserad med en tillgångs marknadspris i realtid.

Vad är skillnaden mellan Stochastics och 14 dagars RSI?

Stochastics följer trenden och väntar sig att trenden går åt samma håll hela tiden. RSI mäter överköpt eller översålt, genom att mäta hastigheten/tempot.

Både index för relativ styrka (RSI) och stokastisk oscillator är prismomentoscillatorer som används för att förutsäga marknadsutvecklingen. Trots deras liknande mål har de mycket olika underliggande teorier och metoder. Den stokastiska oscillatorn baseras på antagandet att stängningskurserna bör stängas i samma riktning som den nuvarande trenden. RSI spårar överköpta och översålda nivåer genom att mäta hastigheten på prisrörelser. Fler analytiker använder RSI över den stokastiska oscillatorn, men båda är välkända och ansedda tekniska indikatorer.

J. Welles Wilder Jr. utvecklade RSI genom att jämföra de senaste vinsterna på en marknad med de senaste förlusterna. RSI-värden sträcker sig från 0 till 100 och plottas på en rad under prisdiagrammet. Mittpunkten för linjen är 50. När RSI-värdet utvecklas över 70 anses den underliggande tillgången vara överköpt. Omvänt anses tillgången vara översåld när RSI läser under 30. Handlare använder också RSI för att identifiera områden med stöd och motstånd, upptäcka avvikelser för eventuella reverseringar och bekräfta signalerna från andra indikatorer.

Stokastiska oscillatorer skapades av George Lane. Lane trodde att priserna tenderar att stängas nära sina toppar på uppåtgående marknader och nära sina lägsta i nedåtgående. Liksom RSI plottas stokastiska värden i ett område som är avgränsat mellan 0 och 100. Förköpta förhållanden finns när oscillatorn är över 80 och tillgången anses vara översåld när värden är under 20. Stochastics använder faktiskt två rader (känd som K- och D-linjer ) och en crossover-analys kan utföras baserat på förhållandet mellan var och en av dem.

Generellt sett är RSI mer användbart på trendmarknader och stokastik är mer användbart på sidled eller hackiga marknader. RSI var utformad för att mäta hastigheten på prisrörelser, medan den stokastiska oscillatorformeln fungerar bäst i konsekventa handelsintervall.

Vad används av analytiker mest?

Fler analytiker använder RSI över den stokastiska oscillatorn, men båda är välkända och ansedda tekniska indikatorer.


Betyg: 9.56/10
Minsta insättning: 500 kr
Beskrivning: Få inspiration i din trading med eToro's copytrading. Du kan justera hävstångsnivån mellan 1-30x för valuta och 1-5x för aktier, vilket ingen annan online trading sajt erbjuder. Prova själv eToro nu!

Riskvarning: 67% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD med eToro.


Hur ser formeln ut för RSI?

Relativt styrkaindex (RSI) beräknas med en tvådelad beräkning som börjar med följande formel:


Den genomsnittliga vinst eller förlust som används i beräkningen är den genomsnittliga procentuella vinsten eller förlusten under en återblickperiod. Formeln använder ett positivt värde för den genomsnittliga förlusten.

Standarden är att använda 14 perioder för att beräkna det initiala RSI-värdet. Tänk dig till exempel att marknaden stängde högre sju av de senaste 14 dagarna med en genomsnittlig vinst på 1%. De återstående sju dagarna stängdes alla lägre med en genomsnittlig förlust på -0,8%. Beräkningen för den första delen av RSI skulle se ut som följande utökade beräkning:

När det finns 14 tillgängliga perioder kan den andra delen av RSI-formeln beräknas. Det andra steget i beräkningen jämnar ut resultaten.

Med hjälp av formlerna ovan kan RSI beräknas, där RSI-linjen sedan kan plottas under en tillgångs prisdiagram.

RSI kommer att öka när antalet och storleken på positiva stängningar ökar, och det kommer att minska när antalet och storleken på förlusterna ökar. Den andra delen av beräkningen släpper ut resultatet, så RSI kommer bara nära 100 eller 0 på en starkt trendande marknad.

Vad är formeln för Stochastics?

Formeln för den stokastiska oscillatorn är:

Där:

C = det senaste stängningskursen

L14 = Det lägsta priset som handlats av de 14 föregående handelssessioner

H14 = Det högsta priset som handlas under samma 14-dagarsperiod

% K = Det aktuella värdet för den stokastiska indikatorn

Speciellt kallas% K ibland som den snabba stokastiska indikatorn. Den “långsamma” stokastiska indikatorn tas som% D = 3-periodens glidande medelvärde på% K.

Den allmänna teorin som ligger till grund för denna indikator är att i en marknad som trender uppåt kommer priserna att stängas nära det höga, och på en marknad som trender nedåt kommer priserna att ligga nära det låga. Transaktionssignaler skapas när% K passerar genom ett treperiods glidande medelvärde, som kallas% D.

Skillnaden mellan den långsamma och snabba stokastiska oscillatorn är den långsamma% K innehåller en% K-saktningsperiod på 3 som styr den inre utjämningen av% K. Om du ställer in utjämningsperioden på 1 motsvarar du att planera den snabba stokastiska oscillatorn.

Den bästa valutamäklaren, med den bästa plattformen. Kan det bli bättre? Kom igång med MetaTrader 4 på Skilling nu!


Publicerad:
Författare:

TAGGAR


Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.

Support


Valutahandel.se
c/o Techbull Media SL
Ricardo Soriano 19
Marbella, Spanien

Kontakta oss

Vi jobbar ständigt med att utveckla sajten och lyssnar gärna på våra besökare när det kommer till förslag på förbättringar.

Har du några tips eller frågor, tveka då inte att

maila oss eller ringa oss på 08-42002330.

All handel med finansiella instrument innebär risk, så också vid valutahandel och CFD handel. Satsa bara kapital som du är beredd att förlora. CFDs är komplexa instrument som har en hög risk att förlora pengar p.g.a. hävstång. Mellan 74-89% av alla privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Tidigare resultat garanterar inte framtida vinster. Informationen på denna sajt är presenterad i utbildningsyfte och ska inte betraktas som investeringsrådgivning. Det är helt kostnadsfritt att använda vår webbplats, även för realtids-kurser i realtid. Istället för att ta betalt för att använda webbplatsen, så får vi betalt av valutamäklare och affärspartners som vi har kommersiella samarbeten med.

Footer Logo
Följ oss på

Copyright© 2010-2021 www.valutahandel.se All Rights Reserved.