Valutahandel med glidande medelvärde

Vad är ett glidande medelvärde – moving average (MA) – och hur kan man använda det i sin valutahandel? Idag tar teknisk analys experten Erik Forsell med dig på en resa om olika typer av glidande medelvärden och de används inom online trading och minst minst, valutahandel på nätet.

Ett glidande medelvärde är en teknisk indikator som används för att visa medelvärdet för en tillgång under en viss period. Den är utformad för att utjämna ”bullret” som skapas av slumpmässiga prisfluktuationer. Det är en eftersläpande indikator baserad på tidigare värden som High, Low, Open eller Close priser eller till och med volym. Många använder den i kombination med andra tekniska indikatorer såsom countertrend eller bollinger bands. För att förutspå vad som faktiskt påverkar valutakurserna så bör man även hålla koll på ekonomiska indikatorer, som kan hjälpa till att förutspå marknadstrender.

Vilka typer av glidande indikatorer existerar?

Det finns olika typer av glidande indikatorer. Huvudskillnaden mellan dem är vikten som tilldelas olika historiska datapunkter. Till exempel lägger det exponentiella glidande genomsnittet (EMA) mer vikt på de senaste uppgifterna, medan det enkla (simple) glidande genomsnittet (SMA) tilldelar lika vikt över alla priser. För övrigt så är pitchfork indikatorn en annan typ av glidande medelvärde som bygger på en medianlinje och kanaler, som kan användas som stöd och motsånd i din trading.

Tidsramen för en glidande indikator kan vara så lång eller så kort som önskat. Det kan beräknas från minutlånga, timslånga, dagliga, veckovisa, månatliga eller till och med årliga data. En valutahandlare kan också använda så många eller så få tidsperioder som de vill omfatta genomsnittet. En trader väljer sin tidsram baserat på den speciella trend de försöker handla.

Exempel: Ifall du är en mer långsiktig trader, så kan du titta på 365 dagars glidande medelvärde, medan intradags-traders brukar använda avsevärt kortare dataperioder. Det är viktigt att notera att ju längre period, desto jämnare blir genomsnittet.

Simple moving average (SMA)

Ett enkelt glidande medelvärde (SMA) är ett aritmetiskt glidande medelvärde. Detta är en av de vanligaste glidande medelvärde indikatorerna hos valutamäklare och kallas ibland “SMA” eller bara “glidande medelvärde”. Det beräknas genom att först lägga till stängningspriserna för ett visst antal tidsperioder och sedan dividera summan med samma antal tidsperioder.

Det genererar en enkel positiv eller negativ trend för att ge handlare en lös helhetsbild av marknaden. Ju större tidsperiod, desto mindre volatil är den enkla glidande genomsnittslinjen.

Vissa valutahandlare är skeptiska till enkla glidande medelvärden eftersom de tror att de senaste uppgifterna har störst vikt och vikt, eftersom det enkla glidande genomsnittet tar hänsyn till alla slutkurser lika. I grafen till höger så visas enkelt glidande medelvärde för Tesla hos Skilling (recension), där allt är på svenska. Prova själv trading med Tesla idag!

Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)

Ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA) är en typ av viktat glidande medelvärde som lägger större vikt vid de senaste datapunkterna. Som sådan är det mer reaktivt mot de senaste prisförändringarna än ett enkelt glidande medelvärde. Detta har potential att hjälpa valutahandlare att undvika att missa den optimala punkten för att öppna eller stänga en position.

EMA är användbara för att upptäcka plötsliga förändringar i prisrörelser. De är emellertid mindre exakta än små och medelstora företag när de kartlägger långsiktiga trender. EMA är också mindre användbara för att identifiera nivåer av stöd eller motstånd än SMA. Till exempel kan en EMA tippa en trader ur en affär i förtid om ett aktie har ett kort dopp. Det är dock inga extrema skillnader mellan det enkla och exponentiellt medelvärde.

Exempel: I grafen till höger så tar vi återigen Tesla aktien som exempel. Den blå linjen är enkelt, medan den orange linjen är exponentiellt.

Tips: Du kan själv handla med både exponentiellt eller enkelt glidande medelvärde hos Skilling, där allt är på svenska. Det är väldigt enkelt att komma igång med ett riskfritt demokonto för att prova på valutahandel. Prova registrera dig nu!

Vem uppfann det glidande medelvärdet?

Indikatorer för glidande medelvärde är ett av de äldsta verktygen inom teknisk analys, som ursprungligen publicerades i arbetet av matematikern R. H. Hooker 1901, som hänvisade till dem som ”momentana medelvärden”. Frasen myntades först 1909 av Yule när han beskriver Raschig-Hooker processen.

Varför är det glidande medelvärdet användbart för valutahandlare?

När det gäller teknisk analys är glidande medelvärden både enkla och effektiva. Nybörjare kan enkelt komma med en handelsplan baserad på en glidande medelstrategi. Rörliga medelvärden är effektiva eftersom de har en bred tillämpbarhet när de handlar på marknader.
Rörliga medelvärden kan användas för att upptäcka förändringar i pris och upptäcka trender, samt generera handelssignaler. De kan också användas för att bilda dynamiska stöd- och motståndsnivåer. Dessa skiljer sig från traditionella stöd- och motståndsnivåer eftersom de ständigt rör sig.

Teknisk analys: hur man handlar med en glidande indikator

Det finns några saker att tänka på när man tänker på hur man använder ett glidande medelvärde vid handel. Glidande medelvärden visar tre olika typer av information till handlare. Detta ligger till grund för en individs rörliga genomsnittliga handelsstrategi.

Handelssignaler

En trader kan tolka MA: er för att generera köp- och säljsignaler för alla tillgångar. Detta kan enkelt göras genom att jämföra förhållandet mellan ett glidande medelvärde och den nuvarande marknaden. Om det nuvarande marknadspriset överstiger ett stigande glidande medelvärde föreslår detta en köpsignal, medan det om priset faller under ett fallande glidande medelvärde föreslår en säljsignal.

Trenddetektering

Rörliga medelvärden kan användas för att upptäcka trender och prisändringar. Med andra ord kan de användas för att hjälpa en valutahandlare att bestämma trenden. Läs mer i vår valutaskola för att upptäcka annat om trading. Ett enkelt sätt att illustrera detta är att plotta en SMA och leta efter avvikelser inom priset.

Om prisåtgärder skulle ligga över SMA, signalerar detta att priset är i en generell uppåtgående trend. Omvänt, om prisåtgärder skulle ligga under genomsnittet, signalerar detta en allmän nedåtgående trend.

Mer sofistikerade handlare kombinerar olika glidande medelvärden för att producera mer exakta köp- och säljsignaler. Denna teknik är känd som spotting crossovers.

Genom att kombinera glidande medelvärden genereras tydligare signaler för handlare. Ett prisfall indikeras av en korsning av kortsiktigt glidande medelvärde och nedåtgående prisrörelse. På samma sätt indikeras en prishöjning genom skärningspunkten mellan det kortsiktiga glidande genomsnittet och en uppåtgående prisrörelse.

Stöd och motstånd

Rörliga medelvärden kan också användas för att bilda dynamiska stöd- och motståndsnivåer för en marknad. Dynamiska stöd- och motståndsnivåer skiljer sig från de traditionella horisontella stöd- och motståndslinjerna. Dynamiska nivåer förändras ständigt eftersom tillgångspriserna ständigt fluktuerar och bildar en serie olika toppar och dalar. Genom att läsa candlesticks grafer så blir det ofta enklare att urskilja trendbrott och motståndsnivåer än med mer förenklade grafer.

Att använda glidande medelvärden för att identifiera motståndsnivåer kan vara användbart för en trader. Det kan signalera när en tillgång är på topp, vilket tyder på att det är dags att sälja. På samma sätt kan en valutahandlare använda MA för att identifiera supportnivåer och köpa när priset sjunker och testa nivån. I vissa fall kan historiska motståndsnivåer då bli aktuella stödnivåer.

Användningen för att indentifiera stegen i marknadscykeln

En trader kan använda MA för att definiera de fyra stegen i den typiska marknadscykeln som en valuta upplever. Detta informerar i sin tur om vår handelsstrategi. Basing (steg 1) är där en marknad gör en övergång från en stor björnmarknad till en stor tjurmarknad. Det är en period av basbyggnad som marknaden förbereder sig för att samlas.

Marknaden handlas i sidled när tillgången rör sig; sena säljare stänger sina positioner och tidiga spekulanter kommer in. Kortare kandidatländer börjar illustrera mer gynnsamma mönster. Samtidigt fortsätter långvariga MAs att minska men i lägre förändringshastighet. Priset på säkerheten kommer då att sluta följa under viktiga MA och bryta igenom dem.

En stigande marknad (steg 2) är där prishöjningar bekräftas av att de initiala motståndszonerna överträffas och bildar en ny prisutveckling. Traders är medvetna om att det finns en betydande ton i marknaden och börjar köpa aggressivt.

Prisnedgångar är korta och tenderar inte att röra vid MA. Detta kännetecknas av att mellanliggande och sedan långsiktiga MA: er går med på kortvariga MA: er för att accelerera uppåt.

En toppmarknad (steg 3) är situationen där uppgången saktar ner. Med enheter av tillgången som går från tidigare köpare till händerna på personer som är sena att köpa. Denna etapp kännetecknas av allokering av innehav från kunniga handlare till efterkommare.

På kort sikt, senare följt av mellan- och längre sikt, tappar MAs fart och börjar plana ut. Priset börjar handla i sidled tillfälligt, när toppen nås, och börjar sedan sjunka, vilket leder till en björnmarknad.

En sjunkande marknad (steg 4) är när björnmarknaden är i full effekt. Tillgångspriset sjunker i ökande takt. Kortvariga och sedan långsiktiga MA: er börjar sjunka i en fördröjd accelerationshastighet. Prissamtal är korta och tenderar inte att röra MA-linjerna.

Vad kan man kombinera det med?

Vad kan ett glidande medelvärde kombineras med för att få en träffsäkrare handelssignal?

Ett sätt är att lägga till en Countertrend-indikator. Det finns bokstavligen dussintals och dussintals potentiella mottrendindikatorer som man kan välja att använda. Eftersom vi letar efter kortsiktiga tillbakadragningar inom en övergripande långsiktig trend kommer vi att använda något mycket enkelt och relativt kortsiktigt. Denna indikator kallas helt enkelt oscillatorn. Beräkningarna är enkla:

A = 3-dagars glidande medelvärde för closi
B = 10-dagars glidande medelvärde för closi

Ett annat sätt som vi funnit är uppskattat av många valutahandlare är ett kombinera Bollinger-band, 3 EMA och 3 SMA tillsammans. Det är en kombination av indikatorer som kan användas över alla tidsramar och som visar

Som en ren intradagsindikator så är även VWAP (Volume Weighted Average Price) värd att kolla in.

Trenden

Detta fångar upp alla typer av trender, korta, medellånga och långa trender..

Återkoppling

EMA uppmärksammar dig på händelser som behåll, när det är dags att agera och ger dig dessutom varningssignaler, medan den medellånga trendsignalen visar när det kan vara dags att ta hem vinsterna.

När marknaden studsar upp igen

Bollinger Band kommer att visa dig marknadens återstartspunkt. Sammantaget visar indikatorn Trend, Pullback, Market studs, stöd och resistent nivå.

Vilken är din favorit? Vill du dela med dig av denna?

Hur kommer man igång?

En förutsättning för att lyckas och bli framgångsrik med din handel är att ha ett tradingkonto som verkligen passar dig, dina ekonomiska förutsättningar och de ambitioner du har. Här får Capital.com full pott. Är du helt ny och oerfaren, eller vill du kanske känna på plattformen innan du signar upp dig på riktigt? Satsa på ett riskfritt Capital demokonto. Väljer du sedan att avancera och börja handla med riktiga pengar, kan du välja mellan ett standard-, plus- eller premiumkonto beroende på hur mycket kapital du avser investera o s v. Möjlighet finns också att välja mellan privat eller professionellt konto, utifrån vissa kriterier.

En annan firma som också erbjuder bra möjligheter till att prova i demomiljö är Skilling. Detta företag är skandinaviskt ägt, har kopplingar till MetaTraders system för handelssignaler som låter dig tjäna pengar när du sover och erbjuder en svensk kundtjänst. Det kan knappast bli bättre.

Publicerad: Torsdag 26 november 2020, kl 12:09
Författare: Erik Forsell

TAGGAR

---

Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.